Methodik
Jede Entscheidung folgt einem festen Regelwerk —
ohne Ermessensspielraum, ohne Market-Timing.
Schritt für Schritt
Vier klar definierte Regeln bestimmen jede Position im Portfolio.
Universum
S&P 500 + S&P MidCap 400 + 16 globale Tech-Werte (Nasdaq/NYSE: ASML, TSM, MELI, SHOP u.a.) — gefiltert nach Marktkapitalisierung und Liquidität.
Selektion
Die stärksten Aktien nach einem proprietären Momentum-Ranking werden identifiziert. Das Kapital wird momentum-gewichtet verteilt — die stärksten Titel erhalten proportional mehr Gewicht. Vollständig regelbasiert, ohne subjektive Einschätzung.
Kaufsignal
Kauf nur wenn kurzfristiger Trend, langfristiger Trend und Momentum-Signal gleichzeitig positiv sind — und der RSI (Relative-Stärke-Indikator für Kauf-/Verkaufsdruck) im optimalen Kaufbereich liegt. Alle vier Bedingungen müssen erfüllt sein — kein Ermessen.
Verkaufssignal
Verkauf bei Trendbruch, Stop-Loss-Trigger oder Gewinnmitnahme-Signal. Das Regelwerk schliesst diskretionäre Entscheidungen vollständig aus.
Transparenz
Die detaillierten Backtest-Ergebnisse, Jahresrenditen, Monte-Carlo-Simulation und eine ehrliche Einschätzung zum Survivorship-Bias finden Sie auf der Backtest-Seite.