Regelbasierte Anlagestrategie

AlphaAbsolut

Regelbasierte Trendfolge-Strategie
36.6% CAGR · Backtest 14 Jahre

Keine Orderannahme derzeit — Launch in Kürze

Kennzahlen

Backtest-Ergebnisse

14-Jahres-Backtest. Vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

36.6%

CAGR

Backtest 14 Jahre

0.85–1.00

Sharpe Ratio

Risikoadjustiert

−22%

Max. Drawdown

Maximaler Rückgang

1.0% + 10%

Fee-Struktur

Management + Performance

AlphaAbsolut vs S&P 500 — Backtest 2012–2026

Simulierte Wertentwicklung €10.000 Startkapital · 2012–2026 · Netto: nach 1.0% Management-Fee + 10% Performance-Fee (HWM) · Backtest, keine reale Performance

Erwartete Live-Performance: 25–27% p.a. nach Kosten und Survivorship-Bias-Korrektur

Ansatz

Die drei Säulen

Jede Entscheidung folgt einem festen Regelwerk — ohne Ermessensspielraum.

📈

Trendfolge

Klare Kauf- und Verkaufsregeln basierend auf technischen Indikatoren. Kein Bauchgefühl, keine Marktmeinung — nur das Regelwerk entscheidet.

🛡️

Risikomanagement

Stop-Loss-Regeln und Regime-Filter schützen das Portfolio in Abschwungphasen. Kapitalerhalt hat Priorität.

🔍

Transparenz

Jede Position ist regelbasiert und vollständig nachvollziehbar. Offene Einsicht in alle Transaktionen.

Der Stratege

Über Ron Dold

Strategie-Entwickler

Ron Dold

Regelbasierte Anlagestrategien seit über 10 Jahren. AlphaAbsolut kombiniert quantitatives Trendfolge-Research mit disziplinierter Umsetzung — ohne Ermessensspielraum, ohne Market-Timing.

Häufige Fragen

FAQ

Antworten auf die wichtigsten Fragen zur Strategie.

Was kostet die Strategie?

1.0% Management-Fee p.a. + 10% Performance-Fee mit High-Watermark-Regelung. Die Performance-Fee wird nur auf tatsächlich erzielte Gewinne erhoben.

Wie funktioniert die Strategie?

Regelbasierte Trendfolge: Jede Position wird anhand technischer Indikatoren bewertet. Kauf bei Aufwärtstrend, Verkauf bei Trendbruch oder Stop-Loss. Das Regelwerk schließt diskretionäre Entscheidungen vollständig aus.

Für wen ist AlphaAbsolut geeignet?

Für Anleger mit mittlerem bis langem Anlagehorizont (3+ Jahre), die von einer regelbasierten Strategie profitieren möchten und kurzfristige Schwankungen tolerieren können.

Wann ist die Strategie investierbar?

Die Strategie befindet sich in der Aufbauphase. Der Launch ist in Kürze geplant. Kontaktieren Sie uns unter info@alphaabsolut.com für weitere Informationen.